Pyramid Your Way To Benefit Pyramiding envolve a adição de posições rentáveis para tirar proveito de um instrumento que está funcionando bem. Isso permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição cresce. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for executado corretamente. Neste artigo, analisaremos os negócios de pirâmide em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados também para venda a descoberto. Equívocos sobre Pyramiding Pyramiding não está em baixa, o que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço inferior ao preço originalmente pago, efetivamente reduzindo o preço médio de entrada do cargo. Pyramiding está adicionando uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e assim maximizar os retornos. A média é uma estratégia muito mais perigosa, já que o ativo já mostrou fraqueza e não força. (Para ler mais, veja Averaging Down: Good Idea or Big Ergo) Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos, não se executado corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo está mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o investimento for reverso, o valor do lucro será maior em relação apenas a uma posição. Por que funciona Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão lucrando e mostrando sinais de força contínua. Esses sinais podem ser continuados à medida que as ações se dividem em novos níveis altos, ou o preço não retrai para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências ao adicionar ao nosso tamanho de posição com cada onda dessa tendência. Pyramiding também é benéfico nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar adicionando-se a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores. Além disso, quando um comerciante começa a implementar piramide, a questão de tirar lucros muito cedo é muito reduzida. Em vez de sair em todos os sinais de uma reversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e ver se a inversão é apenas uma pausa no impulso ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não tem que fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento. Por exemplo, ao invés de fazer um comércio por um milhar de ações em uma entrada, um comerciante pode sentir o mercado fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais negócios após, pois mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia negociar de uma só vez, uma vez que três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona e por que funciona melhor do que apenas tomar uma posição e levá-la. Aplicação do mundo real Para simplificar, vamos assumir que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e temos um limite de 30.000 contas de negociação. O máximo que queremos arriscar em um comércio é 1-2 da nossa conta. Usando uma parada máxima de 1, em termos de dólar, estamos apenas dispostos a arriscar 300. Uma parada será colocada no comércio para que não mais do que isso seja perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolhemos onde é um antigo nível de suporte. Nossa parada estará logo abaixo disso. Se o preço atual é de 50 centavos de distância do último nível de suporte e adicionamos um pequeno buffer (portanto, 55 centavos), podemos levar 545 partes (3000.55545). Reduzir esse número e levar apenas 500 ações ao nosso risco em menos de 300. Poderíamos comprar nossos 500 estoques e mantê-los, vendendo-os sempre que entendermos, ou nós poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 partes, e adicionar Para isso, uma vez que mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, acabaremos com uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se o estoque cai, só perdemos dinheiro em 300 ações - uma perda de apenas 165 (0.55300) em oposição a 275 (0,55500) se nós tivemos apenas uma posição estática de 500 partes. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBPJPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva maior. Figura 1: 4 de novembro de 2008Pyramiding - Sistema de Negociação Como você decide quando piramide sua posição Quanto capital eu devo pirâmide com Pyramiding significa adicionar equidade a uma posição que já está tendendo na direção esperada e o método de piramide o mesmo para negociação Breve quanto a negociação longa Uma vez que temos uma posição em jogo que nos permitiu mover nossa parada de uma parada inicial para uma parada de equilíbrio e, finalmente, para uma parada final, enfrentamos a questão de adicionar ou não capital adicional a uma posição. Você nunca deve jogar dinheiro depois de ter conseguido comprar mais de uma ação que não está de acordo com suas expectativas iniciais. Isso é chamado de média abaixo. Ao decidir ignorar a sua parada e comprar mais uma ação de tendência para baixo, seu preço de compra médio pode ser menor, mas a quantidade de capital que você possui no comércio teria aumentado. Seguindo esta estratégia, você pode estar em última instância, mantendo uma grande parcela de ações de baixa tendência que estão drenando seu patrimônio comercial. Muitas vezes as pessoas seguem este curso de ação na tentativa condenada de transformar um comércio perdedor em um vencedor. Quando Pyramid Se você moveu o seu stop up para equilibrar, e a participação continuou a tendência na direção que você esperava, você poderia adicionar dinheiro à sua posição vencedora. A maneira de fazer isso é definir marcas de terra que ajudarão a determinar quando esta ação é apropriada. Se você definir sua parada inicial com base em padrões, você pode mover suas paradas ou decidir pirâmide com base em um padrão adequado. Se a sua parada inicial foi feita devido a um gatilho por um indicador específico, se você receber outro sinal desse indicador, você poderia decidir mover suas paradas ou pirâmide. Usando ATR (alcance real médio) para a pirâmide Digamos que você já está em uma posição, e você escolheu uma saída de 3 médias verdadeiras reais de sua entrada como uma parada inicial e as tendências de compartilhamento na direção esperada. Quando o compartilhamento subiu 6 ATR da sua parada inicial, (ou seja, 3 ATR da sua entrada inicial), você poderia mover sua parada para o ponto de equilíbrio. (Ou seja, a parada ainda é 3 ATR abaixo da ação atual do preço da ação). Quando a ação subiu um adicional de 3 ATR de onde você decidiu mover sua parada para o ponto de equilíbrio, você poderia considerar adicionar mais dinheiro à posição (ou seja, 6 ATR do seu ponto de entrada inicial ou 9 ATR da sua inicial Pare). Então, quando a ação suba 6 ATR da sua entrada, considere piramide sua posição e mova sua parada para 3 ATR abaixo do preço atual da ação. Quando o compartilhamento subiu 9 ATR da sua entrada inicial, adicione outra parcela da pirâmide e lembre-se de mover sua parada para 3 ATR abaixo do preço atual. Toda vez que você piramide, você deve redefinir sua parada com base no cálculo ATR mais recente, em 3 ATR abaixo do seu novo ponto de entrada. Isso garante que as paradas atuem como uma catraca mecânica para proteger o capital. Suas paradas para cada posição devem se mover em tandem, então você não vai acabar com uma série de paradas diferentes para cada ponto da pirâmide. Você terá a chance de praticar essa habilidade, já que é essencial conquistar para gerir uma tendência efetivamente. Como sugestão, use um ATR de 15 a 20 dias. Se você estiver mais acostumado a usar 2 ATR como uma parada, os princípios descritos acima permanecem os mesmos, mas use 2 incrementos ATR em vez de 3 ATR. Tamanhos da posição da pirâmide A entrada adicional de capital em um comércio deve ocorrer com incrementos menores do valor inicial. Por exemplo, se você posicionar o tamanho com base em 1 risco, seus valores subsequentes da pirâmide podem basear-se no risco .5 e no risco .25. Como o nome sugere piramide envolve a adição de quantidades de capital seqüencialmente menores a qualquer posição. Observe que a situação de pirâmide em futuros é distintamente diferente de piramide em ações porque um contrato de futuros exige apenas a adição de uma pequena quantidade de capital. Efetivamente, a posição é marginalizada para cerca de 98 de seu valor total. Com a piramidação em ações, efetivamente encontramos um limite eficiente além do qual é prudente adicionar mais capital. De acordo com vários teoremas, esta fronteira situa-se entre 20 e 25 de capital. Eu considero que é muito alto e prefiro que o limite seja por volta de 15. Para examinar a pirâmide, considere o seguinte hipotético. Vamos assumir que estamos negociando um contrato de futuros ou qualquer outro instrumento altamente líquido. Se eu comprar 1 contrato de compra 100 com um alcance médio verdadeiro de 10, uma parada de 2 ATR me coloca em 80. O contrato de trabalho move-se até 120 e minha parada se move para o ponto de equilíbrio, a mudança para 120 é um sinal de pirâmide para que eu volte a entrar e compre uma Contrato adicional 120, a paragem para este contrato é de 100. Então eu tenho 2 contratos 1 comprados 100 e 1 120 ambos têm seu ponto em 100. O contratohare se move para 140 e eu movo a parada final na primeira posição para 120 e a parada de equilíbrio Na segunda posição para 120. A utilização de uma variável ATR para passar do inicial para o ponto de equilíbrio para o arrastar em intervalos estabelecidos permite a piramidação ocorrer. Como pode ser visto, a pirâmide ocorre em intervalos estabelecidos e a parada se move de acordo com esses intervalos. Se estivéssemos piramidais em uma parcela, comprometeríamos uma quantidade menor de capital em cada movimento, então podemos arriscar 2 no primeiro sinal, 1,0 no segundo e 0,5 no terceiro. Para ver como isso funciona, vamos considerar o exemplo atual de NRT. Suponha que nosso sistema tenha dado um sinal de entrada em 1712 2.18, temos 50k para negociar e o ATR naquele dia foi de 0.139 ou 14 centavos. A primeira posição é 1000 ou 2 riscos 2 x 14 3.571 partes 2.18 ou 7.748.74 comprometidas com esta posição. Nossa parada inicial é de 2,18 - 0,28. Nosso ponto de pirâmide é entrada 2 ATR ou 2,18 0,28 2,46. O estoque passa esse ponto em 2412 e nós piramide em comprometer um adicional de 1 para a posição, então nós compramos: 5000,28 1,785 partes 2,46 4,391.10. A parada na primeira posição move-se para o ponto de equilíbrio 2.18 e a parada inicial para esta nova posição também está em 2.18. A introdução de paradas garantidas alterou a forma como os comerciantes podem se aproximar de elementos como piramide, por sua vez, a noção de pressionar por qualquer modelo prudente de alocação de capital. Se adiaremos a discussão sobre isso até terem tido uma olhada na teoria da piramide. O conteúdo deste site é copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Entre em contato conosco se você deseja reproduzir algum. Estratégia de negociação de pirâmide (o dobro de seu potencial de lucro) A estratégia de negociação de pirâmide Forex que você está prestes a aprender aumentará muito suas chances de fazer Retornos consistentes como um comerciante de Forex. Ele pode literalmente duplicar ou até triplicar seus lucros em um único comércio. Mas tão lucrativo como o comércio de pirâmide pode ser tão prejudicial se usado de maneira inadequada. É por isso que eu queria levar algum tempo hoje para orientá-lo exatamente como uso essa estratégia para dobrar meu potencial de lucro. No final desta lição, você entenderá a estratégia da pirâmide por dentro e por fora. Você estará familiarizado com a dinâmica por trás da estratégia, bem como com a mecânica que a torna tão lucrativa. Mas, o mais importante, você saberá como duplicar ou até triplicar seus lucros em um único comércio. Antes de entrar no lado técnico das coisas, é importante compreender primeiro os conceitos básicos de piramide. O que Pyramid Trading Pyramid trading é uma estratégia que envolve escalar em uma posição vencedora. Em outras palavras, estrategicamente comprando ou vendendo para adicionar a uma posição existente depois que o mercado faz um movimento prolongado na direção pretendida. Quando você está certo 8211, você precisa estar realmente certo, e quando você estiver errado 8211 você precisa estar um pouco errado. Esta deve ser a sua mentalidade se você deseja se tornar um comerciante Forex consistentemente rentável. O comércio de pirâmides se encaixa perfeitamente nessa mentalidade, pois combina seus negócios vencedores em duas ou três vezes o potencial de lucro inicial, reduzindo sua exposição global. Aqui está a melhor parte sobre a negociação de pirâmide 8211 se for feita corretamente, você não se expõe a qualquer risco adicional. Na verdade, você está realmente mitigando seu risco à medida que o comércio se move em sua direção. A ilustração abaixo mostra a idéia básica por trás da pirâmide. A ilustração acima mostra um mercado que em uma clara tendência de alta, que faz altos e baixos mais altos. Este é um bom exemplo do passo 8221, onde o mercado está constantemente quebrando resistência e depois testando essa resistência como novo suporte. As condições de mercado, como esta, são ideais para se expandir para um comércio vencedor. O pedido de compra inicial na ilustração acima é desencadeado quando o mercado reteste a resistência anterior como novo suporte. O segundo e o terceiro pedidos de compra são semelhantes aos primeiros, que são desencadeados quando o mercado reteste um antigo nível de resistência como novo suporte. Tenha em mente que o mercado precisa percorrer cada nível e, em seguida, mostrar sinais de retenção para justificar a adição à posição original. É por isso que ter uma forte tendência no local é um requisito para piramide eficaz. Agora que você entende o básico da piramide, let8217s entra na mecânica por trás da negociação de pirâmide como estratégia. Estratégia de pirâmide de Forex: como duplicar ou até mesmo triplicar seus lucros de negociação A chave para piramide bem sucedida é sempre manter um risco adequado para a relação de recompensa. Que diz que seu risco nunca pode ser maior que a metade da recompensa potencial. Então, se o seu objetivo de lucro for de 200 pips, sua perda de stop não deve ser superior a 100 pips. Isso atinge uma razão de risco para recompensa 1: 2, também conhecida como 82202R8221. Let8217s dê uma olhada em outra ilustração, só que desta vez, vamos aplicar o dimensionamento da posição e uma estratégia adequada de perda de parada. Usando uma hipotética conta de 20.000, compraríamos 40.000 unidades (4 mini-lotes) em um novo teste de cada nível de chave. O objetivo de lucro para cada posição é variado, enquanto a perda de parada para cada nova posição é de 100 pips. Let8217s percorre esse exemplo, começando com a compra inicial de 40.000 unidades. Por exemplo, vamos assumir que o mercado representado acima está em uma forte tendência de alta, então o impulso está do nosso lado. O mercado rompe um nível de resistência e, ao voltar a testar o nível como novo suporte, você percebe uma barra de percussão otimista. Para que você compre 40.000 unidades (2 riscos) Você decide que você vai deixar esse comércio funcionar, porque novamente, você está negociando um mercado que 8217s em uma forte tendência de alta O mercado atravessa o segundo nível de resistência e novamente o reafirma como novo suporte Você percebe o mercado Acima do novo nível de suporte para que você decida comprar 40.000 unidades adicionais e rastrear sua parada por trás da segunda posição Mais uma vez, o mercado atravessa um nível-chave e o reafirma como novo suporte. Ver a força contínua, você decide comprar outras 40.000 unidades E trate sua parada mais uma vez atrás da terceira posição. That8217s muita compra. Neste ponto você construiu um tamanho de posição bastante grande de 120.000 unidades em risco. Ou é o tamanho da posição total é, de fato, 120.000 unidades, mas o quanto disso está realmente em risco. Nada. Na verdade, quando você adiciona a terceira posição de 40.000, o pior cenário é que você ganha 6. O que é o potencial de lucro se o mercado percorrer outros 200 pips depois de comprar o terceiro bloco de 40.000 unidades, o que é possível, você pede que os 8282 digam alguns números para descobrir. The Mechanics Behind Pyramid Trading Agora que você tem uma boa compreensão das dinâmicas por trás da pirâmide, let8217s escavar um pouco mais profundo e descobrir por que isso é uma estratégia tão lucrativa. A ilustração abaixo mostra o exemplo anterior, apenas desta vez, incluindo o potencial de lucro, juntamente com o perfil de risco de cada entrada. É aí que acontece a magia real. Observe como o potencial de lucro para cada posição adicional é agravado ao longo do comércio, enquanto o risco é continuamente mitigado. A entrada inicial resultaria em um lucro de 12, que é considerável por conta própria. No entanto, por piramide, conseguimos duplicar o lucro no mesmo comércio, reduzindo a nossa exposição global. Let8217s dê uma olhada nos melhores e piores cenários para cada etapa deste comércio. Primeiro bloco de 40.000 unidades Pior caso: 2 perdas Melhor caso: 12 lucro Segundo bloco de 40.000 unidades Pior cenário: Break-even (2 do primeiro bloco e -2 do segundo) Melhor cenário: 20 lucros (12 do Primeiro bloco e 8 do segundo) Terceiro e último bloco de 40.000 unidades Pior cenário: 6 lucros (6 do primeiro bloco, 2 do segundo e -2 do terceiro) Melhor cenário: 24 lucro (12 a partir do primeiro Bloco, 8 do segundo e 4 do terceiro) Como você pode ver nos números acima, o pior cenário em qualquer ponto do comércio é uma perda de 2, enquanto o melhor cenário é um lucro de 24. Isso faz com que o comércio de pirâmides não só seja extremamente rentável, mas muito mais favorável, em comparação com a maioria das outras estratégias comerciais lá fora. Conclusão A negociação de pirâmides pode ser uma maneira extremamente vantajosa de combinar seus lucros em um comércio vencedor. No entanto, não tem ressalvas e não deve ser usado excessivamente. Se você se achar tentando escalar em mais de um comércio por mês, há uma boa chance de que você não seja seletivo o suficiente sobre quais trades escalar. Saber quando usar pirâmide leva muita prática, assim como a execução adequada não requer uma pequena quantidade de planejamento. Mas o lucro potencial vale bem o tempo eo esforço. Por último, mas não menos importante, don8217t fica ganancioso. It8217s muito fácil de cair na armadilha de pensar que o mercado não vai voltar para você. Lembre-se, os mercados correm e fluem. Mesmo as tendências mais fortes experimentam retrocessos para a média. Tenha um plano de saída delineado antes de entrar no primeiro comércio de uma série. Isso permite que você defina seu plano em um estado de espírito neutro. Se você esperar até que você esteja em uma troca antes de definir um plano de saída, há uma boa chance de suas emoções tirar o melhor de você. Aqui estão algumas coisas a ter em mente ao usar a estratégia de negociação da pirâmide. Use apenas a estratégia da piramide em um mercado forte e inovador. Sempre defina seu suporte e níveis de resistência antes de entrar no comércio (planeje seu comércio e troque seu plano) Conheça seu plano de saída de onde você deseja reservar lucros antes de entrar no primeiro comércio. Manter um bom Risco de recompensar a relação em todos os momentos Rastreie sua perda de parada por trás de cada nova posição, a fim de mitigar sua exposição Mantenha as coisas simples, usando o mesmo tamanho de posição para cada bloco de compra ou venda Don8217t obtenha gananciosa 8211 fique em seu plano, não importa o que acima de tudo Senão, lembre-se de usar piramide com moderação. Esta não é uma técnica que você deseja usar em todos os negócios ou mesmo em qualquer outro comércio. Mas se você pode pegar apenas três ou quatro transações piramidais por ano, você está olhando para um potencial de lucro de 60 para 80 de um mero punhado de negócios. Combine isso com o fato de que you8217re arrisca apenas 2 de cada vez, e você tem uma estratégia tão favorável quanto lucrativa. Você atualmente escala em negociações vencedoras usando algo parecido com a estratégia de pirâmide coberta nesta lição Se não, você acha que piramide é algo que você usará para transações futuras Deixe sua resposta na seção de comentários abaixo.
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